ניהול סיכוני שוק

שימוש במודל ה - VaR בגישה האנליטית לאמידת סיכוני שוק, רועי פולניצר

במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את מודל ה - VaR (Value at Risk) והפרק השני עושה שימוש בגישה האנליטית (Analytical VaR) של המודל למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות.

שימוש במודל ה-VaR בגישה ההיסטורית לאמידת סיכוני שוק כותב: רועי פולניצר

במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את מודל ה-VaR Value at Risk והפרק השני עושה שימוש בגישה ההיסטורית (Historical VaR) של המודל למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות.

שימוש במודל ה- VaR בגישת מונטה-קרלו לאמידת סיכוני שוק כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה הינו השלישי מתוך סדרת מאמרים בנושא VaR של סיכוני שוק. במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את מודל ה- VaR והפרק השני עושה שימוש בגישת מונטה-קרלו (Monte Carlo VaR) של המודל למדידת ההפסד הפוטנציאלי המקסימלי הצפוי מתיק השקעות.

Creative Packaging of Derivatives, By Norbert Brinker- founder and CEO, Gift Group, october 2012

In an increasingly dynamic, competitive and uncertain market environment, investors are looking back nostalgically on the time when they could earn a positive return on so called safe investments such as government bonds. Structured products can provide an effective alternative to direct investments.

סקירת שוק, רבעון 2 2012, קבוצת גיפט

סקירת רבעון 2 2012 העוסקת בסיכוני שוק בגוש האירו, ארה"ב, בריטניה, ישראל, רוסיה, הודו, ברזיל וסין

תחזית 2012 לשווקים המתעוררים, D&B International Risk & Payment Review, ינואר 2012

תחזית גלובלית לשנת 2012, דצמבר 2011

הכלכלות העיקריות מראות יותר ויותר סימנים של הסתעפות. הצמיחה הכלכלית באסיה תחזק את הצמיחה העולמית בשנת 2012, כמו גם ארה"ב, אשר צפויה להמשיך את ההתאוששות הזהירה שלה. עם זאת, קיים סיכון שהמיתון בגוש היורו וחוסר יציבות ,ישפיעו על המערכת הפיננסית העולמית.