ניהול סיכונים בבנקים ופיננסים

מודלים בניהול סיכונים פיננסיים כותב: אורי גלאור, רו"ח, ARM, MBA

המאמר עוסק במודלים עיקריים בניהול סיכונים פיננסיים ומתייחס בעיקרו לתיאור מודל ה- Value at Risk) VaR) אשר הינו המודל המקובל ביותר כיום לכימות רמת הסיכון, המאמר דן ביתרונות וחסרונות של מודל ה-VaR, במבחני קיצון, ובעיקרי המלצות ועדת גלאיⅡ ובהתייחסותם לחישוב ה-VaR.

השוואה בין באזל III/II וסולבנסי II כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

במצגת זו נשווה בין מסגרות העבודה הרגולטוריות של באזל III/II וסולבנסי II. באזל III/II כולל בחובו כללי הון עבור ענף הבנקאות, בעוד שסולבנסי II מסתכל על מסגרת העבודה הרגולטורית ועל סיכונים ברי-כימות בענף הביטוח. המצגת דנה ומשווה בין המאפיינים הבסיסיים הן של ענף הבנקאות והן של ענף הביטוח, כמו גם בין מטרותיהם של הרגולטוריים של שני הענפים.

Risk management for an era of greater uncertainty

It is increasingly clear that the current downturn is fundamentally different from recessions of recent decades. Many believe that we are experiencing not merely another turn of the business cycle, but a restructuring of the economic order. For some organizations, near-term survival is the only agenda item. Others are peering through the fog of uncertainty, thinking about how to position themselves once the crisis has passed and things return to normal.

Liquidity Risk Management and the Regulatory Environment

Liquidity risk management is part of the larger risk management framework of the financial services industry. Failure to address the matter may lead to dire consequences, including banking collapse, and by extension, the stability of the financial system.

Managing when vendor and supplier risk becomes your own, July 2013

Financial institutions are being held accountable for the actions of their suppliers. A new approach can help to identify and manage sources of third-party risk.

ביקורת, בקרה וניהול סיכונים בתחום ההשקעות יאיר שני, סמנכ"ל השקעות, יוני 2013

בקרה וניהול סיכונים בתחום ההשקעות הכוללת מערך ביקורת פנימית מקצועי ולא תלותי, התבססות על סקר סיכונים, שמירה על נכסי העמיתים,  ציות להוראות החוק ולמדיניות ההשקעות, מניעת אכיפה מנהלית, שמירה על מוניטין בית ההשקעות

מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2012, יולי 2013

התהליכים שהתחוללו בשווקים הפיננסיים העולמיים ובמשק המקומי הציבו אתגר למערכת הבנקאות הישראלית ולהתנהלותה בסביבת הסיכונים המשתנה. המערכת הבנקאית המשיכה לשפר את הלימות ההון שלה, תוך הצגת רמות נאותות של רווחיות מותאמת סיכון. התקדמות זו מחזקת את יכולתה של המערכת הבנקאית לספוג זעזועים הנובעים הן מהתפתחויות בעולם והן מהתפתחויות במשק המקומי, וכך להגן על הנכסים הפיננסיים שהציבור הפקיד בידה.

PWC : ניהול הזדמנויות בשוק הביטוח – שיפור אסטרטגיית ההפצה כמנוע צמיחה

כדי להבטיח החזר על השקעות בינלאומיות, מתמקדות חברות הביטוח בפיתוח אסטרטגיות הפצה חדשניות שנועדו לתת מענה לצרכים הייחודיים של שווקים חדשים

סיכוני ביטוח והטרנספורמציה של ההון

ניהול סיכונים נמצא בבסיסה של תעשיית הביטוח אולם תנופת חשיבות תפקיד מנהל הסיכונים הראשי תאגידי וניהול פונקציות סיכון ספציפיות עולה בשנים האחרונות בחסות הרגולציה הגוברת בתחום.

מדדי פעילות וניהול סיכונים בגופים מוסדיים בתחום הביטוח הגמל והפנסיה, פרופ' נאווה חרובי, המכללה האקדמית נתניה, אפריל 2013

סיכום שנת 2012 בתחום הגמל והפנסיה וניתוח הסיכונים העומדים כיום בפני ציבור החוסכים.

שימוש בשיטת Monte Carlo סימולציות למידול מחירי מניות וסחורות כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את שיטת סימולציות Monte Carlo ועושה שימוש בשיטה למידול מחירי מניית גבעות יהש והפרק השני עושה שימוש בשיטת Monte Carlo למידול מחיר חבית נפט עתידי.

These Are the Good Old Days: Foreign Entry and the Mexican Banking System Stephen Haber Aldo Musacchio

In 1997, the Mexican government reversed long-standing policies and allowed foreign banks to purchase Mexico’s largest commercial banks and relaxed restrictions on the founding of new, foreign-owned banks. The result has been a dramatic shift in the ownership structure of Mexico’s banks.

Value-at-risk and the market-to-book equity ratio: Evidence from the Israeli banking system by Roi Polanitzer, Shilo Lifschutz

The objective of this study is to examine the relevance of Value-at-Risk in the Israeli banking system.

Value-at-Risk Disclosures of Banks: The Case of Israel by Shilo Lifschutz, Roi Polanitzer

In this paper, we examine the relationship between the VaR measurements reported by the five largest banks in Israel and the subsequent variability of their trading revenues.

האבולוציה של ניהול סיכונים

השאלה המעניינת היא לא האם הסיכון יופיע ויתפתח, כיוון שבדרך זו או אחרת, סיכונים מופיעים ומתפתחים כל הזמן. מה שמעניין יותר הוא האם שוקי ההון יכולים בכלל לשרוד סיכונים אלה?

חוזר ניהול סיכוני ציות - אכיפה מנהלית גם בגופים מוסדיים, מאת: רו"ח דנה גוטסמן ארליך, שותפה ודניאלה לשינסקי, קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים, RAS) BDO Consulting Group), ספטמבר 2012

ציות להוראות הדין ותרבות ציות הם תנאים הכרחיים לניהול תקין בכל גוף פרטי וציבורי. בעקבות פרסום חוק הגברת האכיפה בשוק ההון וחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך, נראה כי גופים רגולטורים נוספים לרשות לניירות ערך משכילים להבין את חשיבות החוק.

תהליך ניהול סיכונים בהשקעות כותב: פרופ' דן גלאי, נובמבר 2011

מהם הגורמים הסביבתיים שמהווים סיכון? איזה שלבים הכרחיים קיימים בתהליך ניהול סיכונים? איך קובעים מהי פונקציית המטרה? כיצד ממפים סיכונים?

Managing Risk in the New World – Post Financial Crisis

management of risk in the post financial crisis world. lessons learnt on issues such as systemic risk. identification, uantification and management of the major risks that an insurance company is exposed to.

"מנהלי הסיכונים הם 'תומכי לחימה' ושותפים בשלב קבלת ההחלטות" מאי 2012

תחום מנהלי הסיכונים תופס תאוצה בבנקים. גלובס כינס את מנהלי הסיכונים הראשיים. חדוה בר מבנק לאומי: "אנחנו במעבר מתפיסה של בקרה בדיעבד לבקרה בזמן אמת". דני קולר מבנק הפועלים: "נורא קל להגיד תמיד 'לא', אבל יש שכל ישר גם אצלנו וגם אצל מנהלי העסקים"